Скоулз Мюрон Самуел - Історія редагувань

NTI705 в 08:40, 20 вересня 2023

2023-09-20T08:40:33Z

NTI705 в 12:38, 29 вересня 2022

2022-09-29T12:38:31Z

NTI705 в 07:17, 29 вересня 2022

2022-09-29T07:17:23Z

NTI705 в 12:34, 26 вересня 2022

2022-09-26T12:34:24Z

NTI705 в 08:39, 26 вересня 2022

2022-09-26T08:39:48Z

NTI705 в 08:36, 26 вересня 2022

2022-09-26T08:36:42Z

NTI705 в 08:35, 26 вересня 2022

2022-09-26T08:35:40Z

NTI705 в 08:33, 26 вересня 2022

2022-09-26T08:33:31Z

NTI705 в 11:49, 19 вересня 2022

2022-09-19T11:49:52Z

NTI705 в 09:10, 19 вересня 2022

2022-09-19T09:10:35Z

@@ Рядок 2: / Рядок 2: @@
 <center>'''Канадський економіст Мюрон (Майрон) Самуел Скоулз (Шолз, Шоулз, Шоулс)'''</center>
 <center>'''[[Myron Samuel Scholes]]'''</center>
-<center>'''(н. 1941)'''</center>
+<center>'''(н. 1941)'''</center><br />
 <div align="justify">М. Скоулз досліджує ціноутворення фінансових активів, арбітражні операції на різних біржах, прагне визначити форми кривої попиту в торгівлі цінними паперами. Основні досягнення вченого в економічній науці полягають у тому що, він разом з Ф. Блеком розробив метод визначення вартості опціону, що не потребує використання конкретної премії за ризик. Ця ідея відтворена в формулі, яку автори обґрунтували у праці «Утворення цін на опціони і пасиви корпорації». Нобелівську премію з економіки у 1997 р. Скоулзу було присуджено «за розробку нового методу визначення вартості «вторинних» (похідних) паперів».
+:

@@ Рядок 45: / Рядок 45: @@
 * Лещев В. В.  К вопросу о влиянии волатильности на стратегию хеджирования опционов [формула Блэка–Шоулса] / В. В. Лещев // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 112–114.
-* Майрон Скоулз – фахівець з деривативів та заробітку на чужих ризиках  // Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – Київ : Укр. агентство фін. розвитку, 2011. – Розд. 2. – С. 226–246. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
+* Майрон Скоулз – фахівець з деривативів та заробітку на чужих ризиках  // Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2011. – Розд. 2. – С. 226–246. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 * Макаров Ю. Н.  Анализ рисков предприятия, финансируемого за счет выпуска акций и долговых обязательств : [модель Блэка–Шоулза ] / Ю. Н. Макаров // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 3. – С. 146–149.
@@ Рядок 51: / Рядок 51: @@
 * Модель ціноутворення опціонів Блека–Скоулза  // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 3. – С. 15–17.
-* Модель ціноутворення опціонів Фішера Блека та Майрона Скоулза  // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 1. – С. 80–85. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
+* Модель ціноутворення опціонів Фішера Блека та Майрона Скоулза  // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2012. – Розд. 1. – С. 80–85. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 * Рогач О. І. Модель Блека–Шоулза / О. І. Рогач, П. В. Дзюба // Міжнародні портфельні інвестиції : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – Ч. 4, розд. 14. – С. 677–681.
@@ Рядок 57: / Рядок 57: @@
 * Рутгайзер В. М.  Модель Блэка–Шоулза (Black–Scholes) / В. М. Рутгайзер // Оценка стоимости бизнеса : учеб. пособие / В. М. Рутгайзер ; Финансовая академия при правительстве Российской Федерации. – Москва : Маросейка : Омега-Л, 2007. – Гл. 4. – C. 134–138.
-* Скоулз Майрон Семюель // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 299. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
+* Скоулз Майрон Семюель // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фінанс. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 299. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 * Фабоцци Ф. Дж. Модель оценки опционов Блэка–Шоулза / Фрэнк Дж. Фабоцци // Управление инвестициями / Фрэнк Дж. Фабоцци ; при участии: Т. Даниэля Коггина [и др.] ; пер. с англ.: [Бочарова П. П., Гаврилова Е. В., Зарецкого А. М. и др. ; науч. ред. Касимов Ю. Ф.]. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – Гл. 18. – С. 405–407. – (Университетский учебник). – Парал. тит. л. англ.

@@ Рядок 3: / Рядок 3: @@
 <center>'''[[Myron Samuel Scholes]]'''</center>
 <center>'''(н. 1941)'''</center>
-<div align="justify">М. Скоулз досліджує ціноутворення фінансових активів, арбітражні операції на різних біржах, прагне визначити форми кривої попиту в торгівлі цінними паперами. Основні досягнення вченого в економічній науці полягають у тому що, він разом з Ф. Блеком розробив метод визначення вартості опціону, що не потребує використання конкретної премії за ризик. Ця ідея відтворена в формулі, яку автори обґрунтували у праці «Утворення цін на опціони і пасиви корпорації». Нобелівську премію з економіки у 1997 р. Скоулзу було присуджено «за розробку нового методу визначення вартості «вторинних» (похідних) паперів».</div>
+<div align="justify">М. Скоулз досліджує ціноутворення фінансових активів, арбітражні операції на різних біржах, прагне визначити форми кривої попиту в торгівлі цінними паперами. Основні досягнення вченого в економічній науці полягають у тому що, він разом з Ф. Блеком розробив метод визначення вартості опціону, що не потребує використання конкретної премії за ризик. Ця ідея відтворена в формулі, яку автори обґрунтували у праці «Утворення цін на опціони і пасиви корпорації». Нобелівську премію з економіки у 1997 р. Скоулзу було присуджено «за розробку нового методу визначення вартості «вторинних» (похідних) паперів».
+:
 <center>'''ТВОРИ'''</center>
@@ Рядок 67: / Рядок 67: @@
 * Шапкин А. С.  Модель Блэка–Шоулза / А. С. Шапкин // Управление портфелем инвестиций ценных бумаг / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – Москва : Дашков и К, 2007. – Гл. 3. – С. 189–196.
-* Шарп Уильям Ф. Модель Блэка–Шоулза для опционов «колл» / Уильям Ф. Шарп // Инвестиции / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли ; пер. с англ. [А. Н. Буренина]. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – Гл. 20. – С. 658–690. – (Университетский учебник).
+* Шарп Уильям Ф. Модель Блэка–Шоулза для опционов «колл» / Уильям Ф. Шарп // Инвестиции / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли ; пер. с англ. [А. Н. Буренина]. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – Гл. 20. – С. 658–690. – (Университетский учебник).</div>
 [[Category: За алфавітом]]
 [[Category: За країною]]
 [[Category: За роком присудження премії]]

@@ Рядок 3: / Рядок 3: @@
 <center>'''[[Myron Samuel Scholes]]'''</center>
 <center>'''(н. 1941)'''</center>
-М. Скоулз досліджує ціноутворення фінансових активів, арбітражні операції на різних біржах, прагне визначити форми кривої попиту в торгівлі цінними паперами. Основні досягнення вченого в економічній науці полягають у тому що, він разом з Ф. Блеком розробив метод визначення вартості опціону, що не потребує використання конкретної премії за ризик. Ця ідея відтворена в формулі, яку автори обґрунтували у праці «Утворення цін на опціони і пасиви корпорації». Нобелівську премію з економіки у 1997 р. Скоулзу було присуджено «за розробку нового методу визначення вартості «вторинних» (похідних) паперів».
+<div align="justify">М. Скоулз досліджує ціноутворення фінансових активів, арбітражні операції на різних біржах, прагне визначити форми кривої попиту в торгівлі цінними паперами. Основні досягнення вченого в економічній науці полягають у тому що, він разом з Ф. Блеком розробив метод визначення вартості опціону, що не потребує використання конкретної премії за ризик. Ця ідея відтворена в формулі, яку автори обґрунтували у праці «Утворення цін на опціони і пасиви корпорації». Нобелівську премію з економіки у 1997 р. Скоулзу було присуджено «за розробку нового методу визначення вартості «вторинних» (похідних) паперів».</div>
+:
 <center>'''ТВОРИ'''</center>

@@ Рядок 55: / Рядок 55: @@
 * Рогач О. І. Модель Блека–Шоулза / О. І. Рогач, П. В. Дзюба // Міжнародні портфельні інвестиції : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – Ч. 4, розд. 14. – С. 677–681.
-* Рутгайзер В. М.  Модель Блэка–Шоулза (Black–Scholes) / В. М. Рутгайзер // Оценка стоимости бизнеса : учеб. пособие / В. М. Рутгайзер ; Финансовая академия при правительстве Российской Федерации. – Москва : Маросейка : Омега-Л, 2007. – Гл. 4. — C. 134—138.
+* Рутгайзер В. М.  Модель Блэка–Шоулза (Black–Scholes) / В. М. Рутгайзер // Оценка стоимости бизнеса : учеб. пособие / В. М. Рутгайзер ; Финансовая академия при правительстве Российской Федерации. – Москва : Маросейка : Омега-Л, 2007. – Гл. 4. – C. 134–138.
 * Скоулз Майрон Семюель // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 299. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).

@@ Рядок 7: / Рядок 7: @@
 <center>'''ТВОРИ'''</center>
+:
-* Деривативы в динамической окружающей среде / Майрон С. Шоулс // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. — М. : Мысль, 2005. — Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — С. 168—205.
+* Деривативы в динамической окружающей среде / Майрон С. Шоулс // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2005. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 168–205.
+:
 <center>'''ЛІТЕРАТУРА'''</center>
+:
-*Боди Ц. Оценка стоимости опциона по методу Блэка–Скоулза / Цви Боди // Инвестиции : учебник / Цви Боди, Алан Дж. Маркус, Алекс Кейн ; [пер. с англ. Е. Мельник]. – М. : Олимп-Бизнес, 2013. – Гл. 21. – С. 728–738.
+*Боди Ц. Оценка стоимости опциона по методу Блэка–Скоулза / Цви Боди // Инвестиции : учебник / Цви Боди, Алан Дж. Маркус, Алекс Кейн ; [пер. с англ. Е. Мельник]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2013. – Гл. 21. – С. 728–738.
-*Боди Ц. Применение формулы Блэка–Скоулза / Цви Боди // Инвестиции : учебник / Цви Боди, Алан Дж. Маркус, Алекс Кейн ; [пер. с англ. Е. Мельник]. – М. : Олимп-Бизнес, 2013. – Гл. 21. – С. 738–751.
+*Боди Ц. Применение формулы Блэка–Скоулза / Цви Боди // Инвестиции : учебник / Цви Боди, Алан Дж. Маркус, Алекс Кейн ; [пер. с англ. Е. Мельник]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2013. – Гл. 21. – С. 738–751.
 * Бахрамов Ю. М. Ценообразование опционов с использованием модели Блэка–Шоулза / Ю. М. Бахрамов // Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Ю. М. Бахрамов, В. В. Глухов. – Санкт-Петербург : Лань, 2006. – Гл. 26. – С. 565–576. – (Учебники для вузов).
-* Беннинга Ш.  Модель Блэка—Скоулза / Ш. Беннинга // Финансовое моделирование с использованием EXCEL / Ш. Беннинга ; [пер. c англ. В. Л. Бродового]. — 2-е изд. — М. : Вильямс, 2007. — Ч. ІІІ, гл. 16. — С. 291—302.
+* Беннинга Ш.  Модель Блэка–Скоулза / Ш. Беннинга // Финансовое моделирование с использованием EXCEL / Ш. Беннинга ; [пер. c англ. В. Л. Бродового]. – 2-е изд. – М. : Вильямс, 2007. – Ч. ІІІ, гл. 16. – С. 291–302.
-* Бернстайн П.  Майрон Шоулз «У омеги есть чудесное свойство» / П. Бернстайн // Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция / Питер Бернстайн ; пер. с англ. [В. Ионова, А. Зотагина, В. Ибрагимова]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – С. 111–123. – Парал. тит. л. англ.
+* Бернстайн П.  Майрон Шоулз «У омеги есть чудесное свойство» / П. Бернстайн // Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция / Питер Бернстайн ; пер. с англ. [В. Ионова, А. Зотагина, В. Ибрагимова]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2009. – С. 111–123. – Парал. тит. л. англ.
-* Бьорк Т.  Модель Блэка–Шоулса с точки зрения мартингального подхода / Т. Бьорк // Теория арбитража в непрерывном времени / Т. Бьорк ; [пер. с англ. Я. И. Белопольской]. – М. : МЦНМО, 2010. – С. 213–219. – Парал. тит. л. англ.
+* Бьорк Т.  Модель Блэка–Шоулса с точки зрения мартингального подхода / Т. Бьорк // Теория арбитража в непрерывном времени / Т. Бьорк ; [пер. с англ. Я. И. Белопольской]. – Москва : МЦНМО, 2010. – С. 213–219. – Парал. тит. л. англ.
-* Бьорк Т. Полнота в модели Блэка–Шоулса / Т. Бьорк // Теория арбитража в непрерывном времени / Т. Бьорк ; [пер. с англ. Я. И. Белопольской]. – М. : МЦНМО, 2010. – Гл. 8. – С. 146–152.
+* Бьорк Т. Полнота в модели Блэка–Шоулса / Т. Бьорк // Теория арбитража в непрерывном времени / Т. Бьорк ; [пер. с англ. Я. И. Белопольской]. – Москва : МЦНМО, 2010. – Гл. 8. – С. 146–152.
-* Бьорк Т. Уравнение Блэка–Шоулса / Т. Бьорк // Теория арбитража в непрерывном времени / Т. Бьорк ; [пер. с англ. Я. И. Белопольской]. – М. : МЦНМО, 2010. – Гл. 7. – С. 126–130.
+* Бьорк Т. Уравнение Блэка–Шоулса / Т. Бьорк // Теория арбитража в непрерывном времени / Т. Бьорк ; [пер. с англ. Я. И. Белопольской]. – Москва : МЦНМО, 2010. – Гл. 7. – С. 126–130.
-* Бьорк Т. Формула Блэка–Шоулса / Т. Бьорк // Теория арбитража в непрерывном времени / Т. Бьорк ; [пер. с англ. Я. И. Белопольской]. – М. : МЦНМО, 2010. – Гл. 7. – С. 132–134.
+* Бьорк Т. Формула Блэка–Шоулса / Т. Бьорк // Теория арбитража в непрерывном времени / Т. Бьорк ; [пер. с англ. Я. И. Белопольской]. – Москва : МЦНМО, 2010. – Гл. 7. – С. 132–134.
 * Васильченко І.  Порівняльний аналіз нейронних мереж та моделі Блека–Шоулза в оцінюванні опціонних контрактів / І. Васильченко // Банківська справа. – 2011. – № 3. – С. 67–79.
-* Высоцкая Т. Р.  Метод реальных опционов в оценке стоимости инвестиционных проектов : [модель Блека—Шоулза] / Т. Р. Высоцкая // Финансовый менеджмент. — 2006. — № 2. — С. 84—94.
+* Высоцкая Т. Р.  Метод реальных опционов в оценке стоимости инвестиционных проектов : [модель Блека–Шоулза] / Т. Р. Высоцкая // Финансовый менеджмент. – 2006. – № 2. – С. 84–94.
-* Довбенко М. В.  Скоулз Мюрон Самуел (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 281—288.
+* Довбенко М. В.  Скоулз Мюрон Самуел (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 281–288.
-* Довбенко М.  Скоулз (Scholes) Мюрон-Самуел / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 3. — С. 399—401.
+* Довбенко М.  Скоулз (Scholes) Мюрон-Самуел / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. – Т. 3. – С. 399–401.
-* Довбенко М.  Скоулз Мюрон Самюел (США) / М. Довбенко // Економіка України. — 2001. — № 5. — С. 85—87.
+* Довбенко М.  Скоулз Мюрон Самюел (США) / М. Довбенко // Економіка України. – 2001. – № 5. – С. 85–87.
-* Заклекта О.  Роберт Мертон і Майрон Скоулз – дослідники ринку цінних паперів / О. Заклекта, Г. Хартоняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Т. : Екон. думка, 2009. – Вип. 4. – С. 102–106.
+* Заклекта О.  Роберт Мертон і Майрон Скоулз – дослідники ринку цінних паперів / О. Заклекта, Г. Хартоняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль : Екон. думка, 2009. – Вип. 4. – С. 102–106.
 * Крюкова Е. Г.  Новый метод актуарного оценивания негосударственного пенсионного фонда : [формула Блэка–Шоулса] / Е. Г. Крюкова // Экономические науки. – 2011. – № 11. – С. 201–209.
@@ Рядок 45: / Рядок 45: @@
 * Лещев В. В.  К вопросу о влиянии волатильности на стратегию хеджирования опционов [формула Блэка–Шоулса] / В. В. Лещев // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 112–114.
-* Майрон Скоулз – фахівець з деривативів та заробітку на чужих ризиках  // Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2011. – Розд. 2. – С. 226–246. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
+* Майрон Скоулз – фахівець з деривативів та заробітку на чужих ризиках  // Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – Київ : Укр. агентство фін. розвитку, 2011. – Розд. 2. – С. 226–246. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 * Макаров Ю. Н.  Анализ рисков предприятия, финансируемого за счет выпуска акций и долговых обязательств : [модель Блэка–Шоулза ] / Ю. Н. Макаров // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 3. – С. 146–149.